FXの形状予測が当たらない理由を解説

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形状予測とは?

FXの業者が提供するもので形状予測チャートというものがあります。過去の値動きから、将来の値動きを予測するというもので、各社で提供されている有名なところだと

  • インヴァスト証券のらくらくテクニカル:トレンド予測傾向として表示されます。
  • マネーパートナーズのかんたんトレナビ:売買トレンドの横に予測分析エリアとして表示されます。
  • セントラル短資のみらいチャート:テクニカル分析は表示されず、”みらい”として「買・売・中立」が表示されます。
  • 外為どっとコムのぴたんこテクニカル:みらい予測チャートとして表示出来ますが、取引数量によって通貨ペアなどに制限があります。
  • FXプライムのぱっと見テクニカル:形状比較として表示されます。
  • FXトレード・フィナンシャルのFXTF未来チャート:未来チャートとして表示されます。

辺りが挙げられます。いずれも筆者が実際に口座開設済みで現物を見ています。他にも幾つか提供されていますが、多くの業者では「centillion(センティリオン)株式会社」という金融工学の会社が提供するものが基となっています。なので基本的なシステムはどれも同じでしょう。

当たると評判・・・

ネットで調べると存外当たるという評判が散見されました。参考になるとか、自分の予測が合っているかどうかの補助的な役割として利用しているとか、推している記事が多かったと思います。

ちょっと断っておきますが、FXに関連した記事を書いているサイトで、アフィリエイトの広告がある場合は”宣伝ありき”なので信用しない方が良いです。合ったとしてFX業者を否定していない記事内容は疑った方が賢明です。この世に欠点が無いものなど存在しないですから。筆者は否定しながらも載せていますが(笑)。

で、実際に検証

話は逸れましたが、デモで何度か試したわけです。しかしこれが微妙な結果!結構前なので数字は明記出来ませんが、当たるのはおよそ50%前後ってところです。つまり半々。せめて当たる確率が20%とかなら良かったのです。逆に掛ければ良いことになりますから。

15分足や時間足、通貨ペアなどかなりの数を試しました。もちろん、どれも少なくとも90%以上の一致率のものを選んでいます。もし確率が高ければ見るだけで簡単に取引が出来る夢のようなツールです。よって検証する価値はあると考えた為です。ですが結果は微妙なので、それ以降は全く見ていません。

当たらない理由

本題ですが、何故当たらないのでしょうか?触れ込みでは機関投資家などプロが昔から利用しているとされています。過去数千本の中から”近似”として、過去の値動きに近いチャートを表示し、そこから今後の値動きに照らし合わせます。多くが第1近似から第3近似までが見れます。プロの情報を一般人にも!ってことで利用価値は高そうですが、以下の問題が考えられます。

修正が強引

よく見ると分かりますが現状での”過去の値動き”の部分と、参照する過去の値動きチャートの部分を比較するとかなり強引に修正している箇所が多数あります。指標発表の修正は必要だと思いますが、全体に機械的な修正をしているせいで「どこが似ているの?」って思えるようなものばかりです。

一致率の問題

一致率として少なくとも80%以上、99%以上なんてのも見られます。99%ってとんでもない数字だと思います。FXで90%以上の確率で予想が当たるなら間違いなく勝ち組になれます。

問題はその数です。既述のように第1~3近似として表示されることが多いですが、どれも80%以上が大半です。これは何を意味するかと言うと、参考までに記事執筆中に実際に見ていますがドル円の1時間足、第1で98.60%で買い、第3で97.35%で売り、なんてことが起こるわけです。90%以上の確率で逆の示唆が出る予測を信用しろって方が難しいです。

ついでに言うと、大半が第3まで表示されますが、もちろんそれより下の近似も存在するでしょう。数千本もあれば、仮に60%以上のものを含めれば一体何十本になるでしょうか。勝率が60%以上でFXで勝つための目安とも云われますが、60%の確率で当たるなら勝つためには十分な数字です。

やや論点はずれましたが、要は60%以上を含めれば逆の動きをしているのは無数にあり、それを考えればたかだか上位3つが同じ動きをしていたとしても、それを否定するものが下に沢山あるということです。

プロの利用方法

実際に為替のディーラーなどプロが利用していたのは事実でしょう。しかし恐らくテクニカルの意味合いが強いと思います。例えば移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスやローソク足の形から今後の値動きを予測するように「以前こんな動き方をしたから、次も似た動きをするだろう」という経験則のようなものでしょう。手動で指標発表などを修正して予測するならテクニカル分析として合理的です。つまり形状予測の本来の趣旨はプロの経験則に依るところが大きいと思います。

要はバクチ

以上のように形状予測チャートには欠点が多いと言えます。もし上位数十本が全く同じ動きをしているなら信憑性は増すでしょうが、少なくとも60%以上の確率のもので逆の動きが無数にあるなら信じれるわけがありません。もちろん決済のタイミングも大きいでしょう。

形状予測チャートは筆者がランダムに検証しても、結果は半々程度でその有用性を見いだせなかった情報です。所詮、初心者を集める為の宣伝に過ぎないという結論です。

ちなみに筆者は外為ジャパンを常用しています。形状予測はありません。

※この記事はあくまで私見です。

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